Notifications Bell

الدرس الثاني: المتوسطات المتحركة Moving Averages

الدرس الثاني: المتوسطات المتحركة Moving Averages

المتوسطات المتحركة هو أداة شائعة للتحليل الفني. يُستخدم المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاهات، وهي واحدة من أكثر المؤشرات استخداماً في جميع الأسواق المالية.

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو ببساطة وسيلة لتخفيف تقلبات الأسعار ومساعدتك على التمييز بين "تقلبات" السوق النموذجية وانعكاسات الاتجاه الفعلي.

خطوط المتوسط المتحرك لفترة معينة لا ترسم السعر في لحظة معينة. بدلاً من ذلك، كل نقطة على هذه الخطوط هي متوسط سعر الإغلاق لعدد معين من الفترات المنتهية السابقة.

على سبيل المثال، في أي نقطة زمنية معينة، يرسم المتوسط المتحرك لإغلاق 200 فترة زمنية متوسط السعر خلال 200 فترة زمنية ماضية. يمكنك اختيار فترة الإغلاق بين العديد من الفترات الزمنية (دقيقة، ساعة، أربع ساعات، يوم، أسبوع، شهر)، على سبيل المثال في الرسم البياني اليومي يتكون المتوسط المتحرك لإغلاق 200 فترة من سلسلة من متوسط أسعار الإغلاق خلال الـ 200 يوم الماضية ويطلق عليه بلغة المتداولين "المتوسط المتحرك لإغلاق 200 يوم" هنا نعني أن كل فترة زمنية تكافئ يوم واحد وهكذا.

المتوسط المتحرك على الرسم البياني

المصدر: ae.CAPEX.com WebTrader

عند إضافة كل سعر إغلاق جديد، يتم حذف السعر الأقدم من الحساب، ومن هنا جاء مصطلح "المتوسط المتحرك". بعبارة أخرى، في تشكيل المتوسطات المتحركة فإن كل شمعة جديدة تستبدل سعر إغلاق الشمعة السابقة بآخر سعر جديد.

أنواع المتوسطات المتحركة

من المهم أيضاً ملاحظة أن هناك نوعين رئيسيين من المتوسطات المتحركة (MA)، المتوسط المتحرك الاسي (EMA) والمتوسط المتحرك البسيط (SMA).

صيغة المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) متوسط آخر أسعار "N"، حيث يمثل "N" عدد الفترات التي تريد أن تضبط بها المتوسط المتحرك:

المتوسط المتحرك البسيط SMA = (سعر الفترة 1 + سعر الفترة 2 + سعر الفترة 3 .... سعر الفترة N) / عدد الفترات N

على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط ذو الأربع فترات بأسعار 1.2640 و 1.2641 و 1.2642 و 1.2641 يعطي متوسط متحرك بقيمة 1.2641 بناءً على صيغة الحساب أعلاه [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].

في حين أن معرفة كيفية حساب المتوسط البسيط هو مهارة جيدة، فإن منصات التداول المتقدمة مثل منصة CAPEX WebTrader تحسب هذه العملية الحسابية نيابة عنك. ما عليك سوى اختيار مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA من قائمة مؤشرات التداول، على سبيل المثال، قم بتطبيقه على الرسم البياني، وضبط فترة المتوسط المتحرك.

يمكنك ضبط القيم في إعدادات المتوسط المتحرك.

صيغة المتوسط المتحرك الاسي (EMA)

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط مرجح لآخر أسعار فترات "N"، حيث يتناقص الترجيح بشكل كبير مع كل سعر / فترة سابقة. بمعنى آخر، تمنح الصيغة الأسعار الحديثة وزناً أكبر من الأسعار السابقة ومن هنا امتلك المتوسط المتحرك الاسي اسم "المتوسط المتحرك الموزون".

المتوسط المتحرك الاسي EMA = [الإغلاق - المتوسط المتحرك السابق] * (2 / N + 1) + المتوسط المتحرك الاسي السابق

علي سبيل المثال. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ذو الأربع فترات بأسعار 1.5554 و 1.5555 و 1.5558 و 1.5560، مع كون القيمة الأخيرة هي الأحدث، تكون قيمة المتوسط المتحرك الموزون EMA الحالية هي 1.5558 بناءً على صيغة الحساب أعلاه [(1.5560 - 1.5558) * (2/5) + 1.5558 = 1.55588].

كما هو الحال مع الموسط المتحرك البسيط SMA، تقوم منصات الرسوم البيانية بجميع حسابات المتوسط المتحرك الاسي EMA نيابةً عنك. قم باختيار المتوسط المتحرك الاسي EMA من قائمة المؤشرات على منصة الرسوم البيانية وقم بتطبيقه على الرسم البياني الخاص بك. انتقل إلى إعدادات المتوسط المتحرك واضبط عدد الفترات التي يجب أن يحسبها المؤشر، على سبيل المثال، إغلاق 15 أو 50 أو 100 فترة.

مزايا المتوسطات المتحركة

تمتلك المتوسطات ​​المتحركة ميزتان إضافيتان مقارنة مع الأنواع الأخرى من خطوط الاتجاه.

  1. تظهر المتوسطات المتحركة اتجاه السوق: كسلسلة من متوسط ​​الأسعار على مدى فترة معينة بدلاً من الأسعار في الوقت الفعلي، تقوم المتوسطات المتحركة بتصفية حركات الأسعار العشوائية وتقدم صورة أكثر سلاسة ووضوحاً لاتجاه الفترة التي تغطيها عبر سلسلة من الشموع اليابانية. ونظراً لأن المتوسطات المتحركة هي خطوط اتجاه ديناميكية ومتغيرة، يمكن أن توفر المتوسطات المتحركة نظرة مفيدة على تقلبات الأسعار الأكثر دقة ضمن الاتجاه العام التي ستفتقدها خطوط أو قنوات الاتجاه المستقيمة المرسومة يدوياً.
  2. غالباً ما تكون خطوط الدعم والمقاومة التي توفرها المتوسطات المتحركة أكثر موثوقية: تبدو المتوسطات المتحركة لكل شخص متشابهة، فهي مبنية من صيغة رياضية موضوعية، لذلك على عكس خطوط الاتجاه والنطاقات، إن نوع ومدة معينة لأي متوسط ​​متحرك لإطار زمني معين يبدوان متماثلين على الرسم البياني لجميع المتوسطات الأخرى، حيث يعرض أي متوسط متحرك نفس الصورة للاتجاه وخطوط الدعم والمقاومة والتي يستطيع أي متداول قراءتها. هذه سمة قيمة. من خلال مراقبة المتوسطات المتحركة الأكثر متابعة على نطاق واسع واستخدام بعض أفضل مؤشرات التداول، يكون لديك فهم أفضل للمتوسطات المتحركة وما هي خطوط الدعم والمقاومة التي يراها بقية المتداولين. وهو ما يسمح لك بتوقع تحركات الأسعار والاستفادة منها.

أمثلة حول المتوسطات المتحركة

يتم اتباع المتوسطات المتحركة 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 200 فترة على نطاق واسع في معظم الأسواق والأطر الزمنية. إنها المعاينة القياسية للمتوسطات المتحركة الأقصر والأطول مدة والتي توفر درجة من التنبؤات التي تتحقق ذاتياً. حيث أنها تشير إلى الدعم والمقاومة التي يعتقدها المتداولين أنها نقاط دعم ومقاومة.

تعد فترات المتوسطات المتحركة الأطول مؤشرات دعم ومقاومة شائعة بشكل خاص. على سبيل المثال، حتى الصحافة المالية السائدة التي يتحدثها أحد الأشخاص العاديين ستذكر عادةً ما إذا كان مؤشر الأسهم الرئيسي يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لإغلاق 50 أو 200 يوماً. ستلاحظ وسائل الإعلام المالية تتحدث بسرعة حول ما إذا كان الزوج الرئيسي قد وصل أو تجاوز أحد المتوسطات المتحركة الطويلة المدى مثل المتوسط ​​المتحرك لإغلاق 50 أو 100 أو 200 يوم. إن المتوسطات المتحركة لإغلاق 20 أو 50 أو 200 يوم أو أسبوع أو شهر تحظى بمزيد من الاهتمام لأنها تُظهر نقاط الدعم والمقاومة الأقوى من نقاط الدعم والمقاومة للفترات الزمنية الأقصر.

يقوم بعض المتداولين بإجراءات تغييرات طفيفة عند إضافة مؤشر المتوسط المتحرك إلى الرسم البياني الخاص بهم، قد يرغب بعض المتداولين في تقصير الفترات بهدف استباق الأحداث والتنبؤ بالإشارات المستقبلية حول اتجاه السوق، ولكن يجب أن تضع في عين الاعتبار، أن أي تعديل طفيف قد تقوم به في إعداد المتوسط المتحرك ربما يعرضك في الحصول على إشارة خاطئة سابقة لأوانها. لهذا النهج له مزاياه وعيوبه.

استراتيجية المتوسطات المتحركة في التداول

لفهم واستخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة في التداول الالكتروني، تحتاج إلى فهم نقاط القوة والضعف النسبية لفترات المتوسطات المتحركة الأطول والأقصر، والأقدم التي ستراها على الرسوم البيانية اليومية إلى الشهرية مقابل المتوسطات المتحركة الأقصر في الأطر الزمنية الأصغر.

إليك ما تحتاج إلى معرفته من أجل تحديد إعداد المتوسط المتحرك الذي يجب استخدامه.

الفترات الزمنية الأقصر تتمثل بـ (5، 10، 20 فترة): لديها أكثر استجابة لتغيرات الأسعار، ضعيفة نوعياً، لديها دعم ومقاومة أقل أهمية.

المزايا:

  • أكثر استجابة لتغيرات الأسعار وتكون أسرع للإشارة إلى التغيير في الاتجاه.
  • هم أفضل في إظهار الاتجاهات القصيرة المدى.
  • قد توفر تحذيراً من تغيرات الاتجاه عند عبور المتوسطات المتحركة للفترات الزمنية الأطول.

العيوب:

  • توفر مستويات دعم ومقاومة ضعيفة وأقل أهمية، لذا فهي لا تقدم إشارات موثوقة لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه مثل المتوسطات المتحركة طويلة الأمد وذلك عندما يتم اختراقها أو عندما تصمد.
  • لا تعرض المتوسطات المتحركة ذات الفترة الزمنية الصغيرة الاتجاه العام مقارنة مع المتوسطات المتحركة ذات الفترات الزمنية الأكبر التي تساعد المتداول في تحديد الاتجاه وذلك عندما ترتد الأسعار حيث أن المتوسطات المتحركة ذات المدة الأصغر تتبع كل حركة سعر عن كثب وترى الاتجاه الحالي وليس العام.

الفترات الزمنية الأطول تتمثل بـ (50، 100، 200 فترة): لديها استجابة ضعيفة لتغيرات الأسعار، قوية، تظهر نقاط دعم ومقاومة قوية

المزايا:

  • توفر نقاط دعم ومقاومة أقوى وأكثر أهمية وتولد إشارات أكثر موثوقية لاستمرار الاتجاه أو انعكاس الاتجاه.
  • إنها أفضل من المتوسطات المتحركة ذات المدة الأقصر في عرض الاتجاه العام وذلك عندما تكون الأسعار متقلبة حيث تتحرك المتوسطات المتحركة للفترات الزمنية الأطول في اتجاه أكثر استدامة.

العيوب:

  • كلما طالت المدة، كلما تأخرت المتوسطات المتحركة في تمثيل حركة السعر الحالية.

تنطبق نفس المزايا والعيوب عند المقارنة بين المتوسطات المتحركة الأحدث والأقدم.

تكون الفترات الزمنية نفسها على مخططات الأطر الزمنية الأطول أقدم من تلك الموجودة في المخططات ذات الإطار الزمني الأقصر. وبالتالي، فإن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم يمثل دعم ومقاومة أكثر أهمية من المتوسط المتحرك لمدة 200 ساعة ولكنه أقل استجابة لتغيرات السعر والاتجاه.

تعرف على المزيد حول استراتيجيات التحليل الفني في أكاديمية CAPEX.

أمثلة على سلوك المتوسطات المتحركة

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة حول سلوك المتوسطات المتحركة البسيطة الطويلة والقصيرة المدى. في الأشكال أدناه، كلما كانت المتوسطات المتحركة أقصر، كلما كانت تتبع السعر عن كثب. كلما طالت المتوسطات المتحركة، كلما كانت أكثر سلاسة وقل احتمال اختراقها.

أمثلة على سلوك المتوسطات المتحركة

المصدر: ae.CAPEX.com WebTrader

هذا مخطط الرسم البياني الأسبوعي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، مما يعني أن كل شمعة في هذا الرسم البياني تُظهر حركة سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمدة أسبوع.

لاحظ كيف:

  • يُظهر المتوسط المتحرك القصير المدى تغيرات الأسعار بشكل أسرع من المتوسط المتحرك الطويل المدى: يتبع المتوسط المتحرك لإغلاق 10 أسابيع (الخط البرتقالي) السعر عن كثب أكثر من المتوسطات المتحركة الآخرى، في حين أن المتوسط المتحرك لإغلاق 50 أسبوع (الخط الأخضر) والمتوسط المتحرك لإغلاق 200 أسبوع (الخط الأسود) أصبحت أكثر سلاسة بشكل تدريجي والتي تتبع الاتجاه العام، حيث يتحرك المتوسط المتحرك لإغلاق 200 أسبوع بوتيرة شبه ثابتة، مما يعكس الحد الأدنى من السعر الصافي خلال الفترة الموضحة على الرغم من التقلبات. هذه نقطة مهمة ربما تكون قد فاتتك بالنظر إلى الشموع فقط.
  • توفر المتوسطات المتحركة الطويلة المدى دعم ومقاومة أفضل: تم اختراق المتوسط المتحرك لإغلاق 10 أسابيع عدة مرات من قبل السعر، وهي نسبة أكثر بكثير من اختراقات المتوسط المتحرك لإغلاق 50 أسبوع (الذي اخترق السعر مرتين) أو لإغلاق 200 أسبوع.
  • توفر المتوسطات المتحركة ذات المدة الأقصر دعم ومقاومة أقل موثوقية من المتوسطات المتحركة الأطول.

طريقة المتوسطات المتحركة في التداول

على الرغم من أنه يجب عليك مراقبة المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعاً، إلا أنه يمكن للمتداولين إجراء تجارب أقل أو أكثر جذرية على هذه الاختلافات. سيستخدم البعض متوسطات متحركة ذات مدة أقصر قليلاً عند البحث عن خطوط اتجاه أكثر استجابة لالتقاط تغيرات اتجاه السوق قبل بقية المتداولين ولكن بتكلفة التقاط المزيد من الإشارات الخاطئة. سيختار الآخرون فترات أطول قليلاً لتصفية جميع الاتجاهات باستثناء الاتجاهات الأكثر ثباتاً. قد يقلل ذلك من عدد التداولات الخاسرة ولكن على حساب فقدان بعض التحركات أو قبول أرباح مخفضة على التداولات الرابحة بسبب عمليات الدخول والخروج اللاحقة. ستعتمد أفضل طريقة متوسط ​​متحرك بالنسبة لك على مدى تحملك للمخاطر، ومستوى المهارة، والقدرة على مراقبة التداولات في الوقت الفعلي، أي الإطار الزمني الذي اخترته وأسلوب التداول.

هناك نوعان شائعان من استراتيجيات المتوسطات ​​المتحركة - عمليات الانتقال المستخدمة في طريقة المتوسط ​​المتحرك لالتقاط إشارة انعكاسات الاتجاه.

  1. السعر نفسه يمر فوق أو تحت المتوسط ​​المتحرك.
  2. تتقاطع المتوسطات المتحركة الأقصر والأسرع مع المتوسطات المتحركة الأطول والأبطأ.

يشير كل نوع إلى تغيير الزخم الذي يمكن أن يكون بداية اتجاه جديد.

تجاوز أو اختراق السعر المتوسط المتحرك

أول طريقة للمتوسط المتحرك ونوع تقاطع المتوسط المتحرك هي عندما يتحرك السعر خلال متوسط متحرك مهم. على سبيل المثال، انظر الشكل أدناه. عندما يتحرك السعر أقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة، فهذه إشارة على أن الاتجاه قد يتحرك هبوطياً. عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة، فهذه إشارة على أن الاتجاه قد ينعكس صعودياً.

طريقة المتوسطات المتحركة

المصدر: ae.CAPEX.com WebTrader

نقطتان يجب تذكرهما باستخدام استراتيجية المتوسط المتحرك هذه:

  1. اضبط شهيتك للمخاطرة مع ظروف السوق. إذا كان التحليل الفني الذي أجريته يجعلك واثقاً من الاتجاه، فيجب أن تكون أكثر ميلًا لفتح صفقات جزئية بناءً على أي تقاطع للسعر مع المتوسط المتحرك الذي يميل إلى الإشارة إلى بداية الاتجاه.
  2. ما هو المتوسط المتحرك الذي يجب أن يتخطاه السعر ليعطيك إشارة لاتجاه جديد؟ بينما استخدمنا المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 فترة في المثال السابق، فإن ذلك سيعتمد على أي متوسط متحرك (أو أي متوسطات متحركة) تجده يوفر أفضل النتائج: أي تلك المتوسطات المتحركة التي توفر إشارات في وقت مبكر بما يكفي لالتقاط معظم الحركة، ولكن لا يجب أن تكون مبكرة جداً بحيث تحصل على إشارات خاطئة أكثر مما ترغب في قبوله.

المتوسطات المتحركة تتقاطع مع بعضها البعض

النوع الآخر من مؤشرات انعكاس الاتجاه باستخدام تقاطعات المتوسط المتحرك يشمل ما يلي:

  • يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة أقصر مع المتوسط المتحرك الأبطأ والأطول نحو الأعلى، مما يشير إلى زخم صعودي.
  • يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة أقصر مع المتوسط المتحرك الأبطأ والأطول نحو الأسفل، مما يشير إلى زخم هبوطي.

يعتبر نمط صليب الموت أو تقاطع الموت ونمط الصليب الذهبي إحدى هذه الإستراتيجيات، مع المتوسطات المتحركة لإغلاق 50 يوم وإغلاق 200 يوم. تتشكل إشارة تداول هبوطيه عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 يوماً دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يوفر إشارة بيع. على العكس من ذلك، تتشكل إشارة تداول صعوديه عندما يخترق المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 يوماً فوق المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 200 يوماً.

تقاطع المتوسطات المتحركة

المصدر: ae.CAPEX.com WebTrader

ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام المتوسطات المتحركة

لا علاقة للتداول بإدراك ما يجب أن يحدث بشكل منطقي. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر كله بتوقع ما سيفعله مجتمع المتداولين في الإطار الزمني الذي اخترته قبل أن يرتفع السعر إلى سعر الدخول أو ينخفض إلى سعر البيع.

لا تفكر: ما الذي يجب أن يحدث بشكل منطقي؟

فكر: ما الذي يعتقده المتداولين بخصوص قرارات المتداولين الآخرين؟

هذا النوع من التفكير مهم لصفقات التداول المتأرجح التي من المفترض أن تنتهي في غضون أيام قليلة على الأكثر، أو لاستخدام صفقات المضاربة وصفقات التداول اليومي.

أيضاً، من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك تأكيد الإشارة بطريقة ما. إذا كنت تحصل على إشارة "شراء" من مؤشر وإشارة "بيع" من مؤشر حركة السعر، فأنت بحاجة إلى استخدام مؤشرات مختلفة أو أطر زمنية مختلفة حتى يتم تأكيد إشاراتك.

شيء آخر يجب مراعاته استراتيجية التداول الخاصة بك. يجب دائماً تنفيذ قواعد التداول الخاصة بك عند استخدام مؤشرات التداول. حيث أن افضل المتوسطات المتحركة هي المتوسطات التي تعمل مع الاستراتيجية التي ترغب في تداولها.

للتدرب على استخدام مؤشرات التداول، يمكنك اختبار مؤشرات التداول عبر حساب تداول تجريبي المقدم من CAPEX.

أو، إذا كنت مستعداً لبدء التداول، يمكنك فتح حساب تداول حقيقي.

تولت ae.capex.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب. لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي. وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Markets Ltd المسئولية عن أي خسائر يتكبدها المتداولين بسبب استخدام محتوى المعلومات المقدمة هنا. الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.
شارك هذه المقالة